El Comité de Basilea de supervisión bancaria presentó el domingo en Basilea un acuerdo (pdf, en inglés) que las entidades financieras deberán cumplir en el medio/largo plazo en el que destacan un sustancial fortalecimiento de los requisitos de capital y un nuevo ratio de cobertura de liquidez.
Con las siguientes medidas se persigue evitar que los gobiernos tengan que acudir al rescate de las entidades financieras ante futuras situaciones de estrés financiero.
1) Las entidades financieras deberán elevar el ratio de capital* desde el 2% al 4,5%.
2) También deberán añadir, como medida anti-cíclica, un colchón del 2,5% de sus activos ponderados por riesgo (V.g. cash = 100%, carece de riesgo) que inicialmente en 01/01/2016 será del 0,625%, hasta alcanzar un ratio de capital* del 7%.
3) El ratio Tier 1** se elevará gradualmente en el mismo período del 4% al 6%. Y el capital total/ Activos ponderados por riesgo se eleva del 8 al 10,5%.
Los países miembros*** del Comité deberán traducir las reglas del acuerdo en leyes nacionales antes del 01/01/2013, fecha a partir de la cual se les exigirá a los bancos el cumplimientos de determinados niveles iniciales en los ratios (3,5% ratio de capital, 4,5% Tier 1, y 8,0% total capital/activos ponderados por riesgo).
4) Después de un período de observación que comenzará en 2011, se introducirán: el nuevo ratio de cobertura de liquidez (01/01/2015) y una versión revisada del ratio de financiación neta (01/01/2018) (ver detalle de ratios, pdf, inglés).
La implementación será progresiva y finalizará el 01/01/2019 aunque el Comité vigilará las implicaciones que de estas medidas se puedan derivar en los mercados. El acuerdo se presentará en noviembre en la cumbre de Seúl del G-20.
Los mercados acogieron la noticia con subidas generalizadas.
*Capital ordinario (sólo acciones emitidas y completamente pagadas) más reservas publicadas. Más detalle en pág. 3 al final (pdf, en inglés).
**Tier 1 = Capital ordinario más reservas publicadas más otros instrumentos con ciertas características (html, en inglés) / Activos ponderados por riesgo.
***Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, China, France, Germany, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom and the United States.
*Capital ordinario (sólo acciones emitidas y completamente pagadas) más reservas publicadas. Más detalle en pág. 3 al final (pdf, en inglés).
**Tier 1 = Capital ordinario más reservas publicadas más otros instrumentos con ciertas características (html, en inglés) / Activos ponderados por riesgo.
***Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, China, France, Germany, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom and the United States.
