El pánico bursátil se extiende desde París al resto del mundo

Ayer diversos rumores sobre la solvencia de Societe Generale, BNP Paribas y Credit Agricole ante sus posiciones en bonos griegos (aprox. 41.000 M EUR) junto con algunas especulaciones sobre una posible rebaja del rating de la deuda francesa* desataron ayer el pánico** en los mercados.

La prima de riesgo de la deuda francesa a 10 años se fue a los 88bps (máximos históricos) mientras que la española también subía (12bps) hasta los 284bps, tras 2 días de bajadas por las compras del ECB.

La elevada volatilidad en las bolsas con respetables volúmenes de negociación (a pesar de estar en Agosto) generaron de nuevo grandes caídas (Cac40, -5,45%; EuroStoxx, -5,94%; Dow Jones, -4,62% e Ibex35, -5,49%).

El EURUSD se recuperó desde niveles de 1,4125 hasta 1,4218; el Nikkei cede un 0,98% y el Hang Seng se deja un 1,78%. El oro sigue su escalada hacia los 1.800 USD/onza.

*Tras la bajada del de EEUU entra en lo previsible que se revisen al resto de triple A.
**En el siguiente enlace las previsiones macroeconómicas del ECB.

Algunos bancos franceses y alemanes podrían extender voluntariamente su deuda griega

Según información publicada ayer en el FT y la BBC varias entidades financieras francesas y alemanas se reúnen en Roma para acordar el "roll-over" (extender voluntariamente a largo plazo) de un porcentaje de sus actuales bonos griegos.

Los principales bancos* franceses mantienen 17.300 M de EUR mientras que los alemanes poseen 10.300 M de EUR sumando poco más del 10% sobre el total emitido según podemos ver en el siguiente cuadro**:

Hoy y mañana tendremos la crucial votación (web, inglés) sobre los planes de austeridad del parlamento griego (ver composición, cuadro).

A nivel macro datos de confianza del consumidor (E61) e índice manufacturero de Richmond (E-3) de junio en EEUU.

El EURUSD cotiza ahora en 1,4292 mientras el Nikkei asciende un 1,12% mientras el spread / diferencial de la deuda española a 10 años se mantiene en 280 bps.

*Con posiciones superiores a 1.500 M de EUR en deuda soberana griega.
**Ver posición de deuda de UE+IMF+FMI, cuadro.